При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и кластерный анализ трейдинг краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках.
Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы
В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. Последнее выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше. Даже самое лучшее программное обеспечение не сможет сделать выводы за самого трейдера.
- Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика.
- Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение.
- Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива.
- Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда.
Типы баров в кластерном анализе
Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.
Анализ по методу кластер-профиля
Минусом является необходимость получения большого количества данных. Данные должны быть максимально точными, иначе качество прогнозов может сильно пострадать. Не стоит полагаться на продукты от неизвестных издателей, которые не прошли проверку временем и не предоставляют пробный период.
- Данные должны быть максимально точными, иначе качество прогнозов может сильно пострадать.
- Потребуется немало знаний и навыков, чтобы адекватно и грамотно анализировать представленную информацию.
- Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной.
- Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах.
Кластерный анализ на рынке позволяет определять моменты повышенной торговой активности в виде данных объема, где крупные рыночные игроки набирали свои позиции. Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. На кластерах наглядно представлена ситуация, как ведут себя влиятельные участники рынка – ориентированы на покупку или продажу, какие цены актуальны для них. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом.
Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются. Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер.
Инструменты кластерного анализа
Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки.
Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился. Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.
Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной. Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.
Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.
В математике под дельтой понимается разница между двумя сравниваемыми величинами. В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер). Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей.
Преимущества и недостатки кластерного анализа в трейдинге
Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров. Когда нужно увидеть разницу между “бычьими” и “медвежьими” объемами илисоотношение объемов Bid и Ask на каждом ценовом уровне.
Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени. Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой. Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке.
Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. Вид анализа, который предусматривает детализацию проторгованных объемов на каждом ценовом уровне в пределах единицы заданного временного интервала (бара или свечи). Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях. Он дает наглядное представление о том, что происходит в определенном временном интервале, в пределах одного бара (или свечи).